7 ETF หุ้นที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (2024)

แม้ว่ากองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนมักจะเป็นโดเมนของกลยุทธ์การติดตามดัชนี แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ETF ของหุ้นที่มีการจัดการอย่างกระตือรือร้นมากขึ้นได้ออกสู่ตลาด

ณ สิ้นปี 2561 มีกองทุน ETF ของหุ้นสหรัฐฯ ที่มีการจัดการเชิงรุกเพียง 58 กองทุน เทียบกับกองทุนที่ดำเนินการเชิงรับ 463 กองทุน ภายในสิ้นปี 2564 มี ETF หุ้นที่ใช้งานอยู่ 175 รายการ ปัจจุบันมี 320 รายการ แม้ว่าจะยังตามหลัง ETF ที่ติดตามดัชนี 609 รายการ แต่ช่องว่างก็แคบลง

ETF หุ้นที่มีการจัดการเชิงรุกจะเพิ่มองค์ประกอบใหม่ให้กับชุดเครื่องมือสำหรับนักลงทุน ทำให้เกิดศักยภาพในการสร้างผลงานที่เหนือกว่าตลาดโดยไม่มีค่าธรรมเนียมที่สูงขึ้น ซึ่งมักจะมาพร้อมกับกองทุนรวมเปิดแบบเดิมๆ นอกจากนี้ ด้วยโครงสร้าง ETF จึงสามารถให้ผลตอบแทนหลังหักภาษีได้ดีกว่ากองทุนเปิด

7 ETF ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

สำหรับบทความนี้ เราได้คัดกรอง ETF หุ้นที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากกองทุนมีจำนวนจำกัดและมีประวัติยาวนาน เราจึงมองหากองทุนในหมวดกองทุนหุ้นสหรัฐฯ ที่มีความหลากหลายทั้ง 9 หมวดของ Morningstar

อันดับแรก เราได้คัดกรอง ETF ใน 25% แรกของหมวดหมู่โดยใช้คลาสหุ้นที่มีราคาต่ำที่สุดในช่วง 1, 3 และ 5 ปีที่ผ่านมา เราไม่รวมกองทุนที่มีสินทรัพย์น้อยกว่า 100 ล้านดอลลาร์ และกองทุนที่ไม่มีข้อมูลจากนักวิเคราะห์ของ Morningstar เกี่ยวกับ Medalist Ratings ไม่มีหรือน้อยที่สุด

จากหน้าจอนี้ เราได้เน้น ETF หุ้นที่ใช้งานอยู่ 7 ตัวซึ่งมีผลงานที่ดีที่สุดตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน:

  • EA ชิปบริดจ์เวย์บลูบีบีบลู
  • WisdomTree คุณค่าของสหรัฐอเมริกาวีทีวี
  • ปัจจัยด้านคุณภาพของ Vanguard USVFQY
  • เจพีมอร์แกน อิควิตี้ โฟกัสเจพีอีเอฟ
  • การขยายตลาด JPMorgan เพิ่มมูลค่าหุ้นเจมี
  • แนวหน้า US Multifactorวีเอฟเอ็มเอฟ
  • อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น Cambrianซิลด์

ETF ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

EA ชิปบริดจ์เวย์บลู

  • การจัดอันดับผู้ชนะเลิศ Morningstar: เงิน
  • เรตติ้งของมอร์นิ่งสตาร์: 5 ดาว
  • Morningstar Category: เบลนด์ใหญ่
  • ขนาดกองทุน: 110 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.15%

“กลยุทธ์นี้มุ่งไปที่บริษัทขนาดใหญ่และให้ความสำคัญกับมูลค่ามากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งโดยเฉลี่ย จากการวิเคราะห์ปัจจัยเพิ่มเติม กลยุทธ์นี้ให้ความสำคัญกับหุ้นคุณภาพสูงมาโดยตลอด รวมถึงหุ้นที่มีภาระหนี้ต่ำและผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นที่แข็งแกร่ง เมื่อเปรียบเทียบกับหุ้นอื่นๆ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

“พอร์ตโฟลิโอมีน้ำหนักเกินในบริการการสื่อสาร 6.1 คะแนนและบริการทางการเงิน 4.1 คะแนนเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของหมวดหมู่ ภาคส่วนที่มีการเปิดรับความเสี่ยงต่ำเมื่อเทียบกับกลุ่มเดียวกัน ได้แก่ อุตสาหกรรมและวัสดุพื้นฐาน ซึ่งมีน้ำหนักน้อยกว่าเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยที่ 4.9 และ 2.9 เปอร์เซ็นต์ของสินทรัพย์ ตามลำดับ

“ผลประกอบการของฝ่ายบริหารในบริษัทมีเพียงเล็กน้อยในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ความมั่นคงในระยะยาวส่งสัญญาณถึงวัฒนธรรมการลงทุนที่แข็งแกร่ง โดยเฉลี่ยแล้ว บริษัทจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากกองทุนที่อยู่ในกลุ่มที่ถูกที่สุดเป็นอันดับสองของกลุ่ม”

—ฝ่ายวิจัยผู้จัดการมอร์นิ่งสตาร์

WisdomTree คุณค่าของสหรัฐอเมริกา

  • การจัดอันดับผู้ชนะเลิศ Morningstar: เป็นกลาง
  • เรตติ้งของมอร์นิ่งสตาร์: 4 ดาว
  • หมวดหมู่ Morningstar: มูลค่ามาก
  • ขนาดกองทุน: 160 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.15%

“กลยุทธ์นี้ได้ถือหุ้นที่มีสภาพคล่องมากขึ้นเมื่อเทียบกับกลุ่มเดียวกันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องมากขึ้นสามารถซื้อและขายได้ง่ายกว่าโดยไม่ทำให้ราคาเคลื่อนไหวในทางลบ และมีแนวโน้มที่จะให้บัลลาสต์ในระหว่างการขายออกในตลาด นอกจากนี้ยังขายง่ายกว่าเพื่อให้เป็นไปตามการไถ่ถอนหากโฮสต์ของนักลงทุนตัดสินใจออกจากกองทุนในช่วงเวลาอันสั้น

“ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา หุ้นของกองทุนนี้กลับมาเฉลี่ย 10.5% ต่อปี อยู่ในเปอร์เซ็นไทล์ที่ 6 ของหมวดนี้ ในช่วงสามปีที่ผ่านมา อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 18.5% ต่อปี โดยอยู่ที่เปอร์เซ็นไทล์ที่ 7 และในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา กองทุนอยู่ที่เปอร์เซ็นไทล์ที่ 23 โดยมีกำไรเพิ่มขึ้น 7.23%”

—ฝ่ายวิจัยผู้จัดการมอร์นิ่งสตาร์

ปัจจัยด้านคุณภาพของ Vanguard US

  • การจัดอันดับผู้ชนะเลิศ Morningstar: เงิน
  • เรตติ้งของมอร์นิ่งสตาร์: 4 ดาว
  • หมวดหมู่ Morningstar: Mid-Cap Blend
  • ขนาดกองทุน: 220 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.13%

“กลยุทธ์นี้ทำให้ทีมผู้บริหารที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมดมีการเปลี่ยนแปลงภายในสามปีที่ผ่านมา แม้จะย้อนกลับไปในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 แต่ก็ยากที่จะวิเคราะห์ทีมใหม่จนกว่าพวกเขาจะใช้เวลากับกลยุทธ์มากขึ้น ทีมใหม่เข้ามากุมบังเหียนในเดือนกรกฎาคม 2565 และพวกเขาก็ได้ผลงานที่น่าชื่นชมมาจนถึงตอนนี้

“ในช่วงหนึ่งปีล่าสุด กลยุทธ์ดังกล่าวได้รับผลตอบแทน 13.5% จนถึงวันที่ 18 กันยายน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคู่แข่งที่ 7.1% ซึ่งทำได้ดีกว่าดัชนีมิดแคปสหรัฐของ Morningstarผลตอบแทน 9.4%

—ฝ่ายวิจัยของผู้จัดการ Morningstar, Morningstar Data

เจพีมอร์แกน อิควิตี้ โฟกัส

  • การจัดอันดับผู้ชนะเลิศ Morningstar: เป็นกลาง
  • เรตติ้งของมอร์นิ่งสตาร์: 5 ดาว
  • Morningstar Category: เบลนด์ใหญ่
  • ขนาดกองทุน: 0.5%
  • อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 220 ล้านเหรียญสหรัฐ

“ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา หุ้นของกองทุนนี้กลับมาเฉลี่ย 12.5% ​​ต่อปี อยู่ในเปอร์เซ็นไทล์ที่ 3 ของหมวดนี้ ในช่วงสามปีที่ผ่านมา กองทุนได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 11.8% ต่อปี โดยอยู่ที่เปอร์เซ็นไทล์ที่ 7 และตลอด 12 เดือนที่ผ่านมา กองทุนอยู่ในเปอร์เซ็นไทล์ที่ 13 โดยมีกำไรเพิ่มขึ้น 22.9%

“ผู้จัดการ Jonathan Simon ใช้รูปแบบมูลค่าที่ไม่รุนแรง โดยเลือกหุ้นที่มีคุณภาพราคาน่าดึงดูดรวมกับตำแหน่งที่ฉวยโอกาส กรรมการผู้จัดการ Tim Parton ตั้งเป้าไปที่บริษัทที่มีแฟรนไชส์คุณภาพและตำแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่ง และโดยทั่วไปจะสร้างพอร์ตโฟลิโอที่มีการเติบโตสูง แต่ละแขนสามารถถือหุ้นได้เพียง 10–20 หุ้น ผู้จัดการดำเนินการด้วยตนเอง แต่พวกเขาก็มีการอภิปรายเป็นประจำเกี่ยวกับพอร์ตโฟลิโอโดยรวมและความเสี่ยง”

อดัม ซับบัน, นักวิเคราะห์อาวุโส

การขยายตลาด JPMorgan เพิ่มมูลค่าหุ้น

  • การจัดอันดับผู้ชนะเลิศ Morningstar: เป็นกลาง
  • เรตติ้งของมอร์นิ่งสตาร์: 5 ดาว
  • Morningstar Category: เบลนด์เล็ก
  • ขนาดกองทุน: 810 ล้านดอลลาร์
  • อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.24%

“กลยุทธ์นี้ผสมผสานองค์ประกอบเชิงปริมาณและพื้นฐานเข้าด้วยกันเพื่อพยายามสร้างผลงานให้เหนือกว่าดัชนี S&P 1000 มันสมเหตุสมผลและทำซ้ำได้ แต่ก็ไม่ได้โดดเด่นมากนัก เริ่มต้นด้วยแบบจำลองเชิงปริมาณที่คัดกรอง S&P 1000 สำหรับหุ้นที่แสดงการผสมผสานระหว่างมูลค่า คุณภาพ และลักษณะโมเมนตัมที่ดีที่สุด

“ในฐานะกลยุทธ์ดัชนีที่ได้รับการปรับปรุง ETF นี้มีความคล้ายคลึงกับเกณฑ์มาตรฐาน S&P 1000 อย่างใกล้ชิด มูลค่าตลาดและความเสี่ยงของกลุ่มธุรกิจมีความคล้ายคลึงกับดัชนีอย่างมาก กลยุทธ์ดังกล่าวถือหุ้น 613 ตัว ณ เดือนตุลาคม 2565 ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งขององค์ประกอบของดัชนี โดยมีเป้าหมายเพื่อลดข้อผิดพลาดในการติดตามให้เหลือน้อยที่สุด โครงสร้าง ETF ควรนำไปสู่ผลตอบแทนที่ประหยัดภาษีมากขึ้น แต่เมื่อพิจารณาจากโครงสร้างของกลยุทธ์แล้ว นักลงทุนควรคาดหวังผลการดำเนินงานที่เหมือนกับเกณฑ์มาตรฐาน”

แอนโทนี่ ธอร์น, นักวิเคราะห์

แนวหน้า US Multifactor

  • การจัดอันดับผู้ชนะเลิศ Morningstar: เงิน
  • เรตติ้งของมอร์นิ่งสตาร์: 4 ดาว
  • หมวดหมู่ Morningstar: Mid-Cap Blend
  • ขนาดกองทุน: 160 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.18%

“แม้ว่าประวัติของกองทุนนี้จะย้อนกลับไปถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2561 แต่เมื่อเร็วๆ นี้มีการหมุนเวียนในระดับสูงในทีมผู้บริหาร ส่งผลให้มีการยกเครื่องบุคลากรใหม่ทั้งหมด ทีมใหม่เข้ามากุมบังเหียนในเดือนกรกฎาคม 2565 และทำผลงานได้อย่างน่าชื่นชมจนถึงตอนนี้

“ในช่วงหนึ่งปีล่าสุด กองทุนให้ผลตอบแทน 11.4% ตลอดสิ้นเดือน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคู่แข่งที่ 7.0% และทำได้ดีกว่าผลตอบแทนของ Morningstar US Mid Cap Index ที่ 9.4%”

—ฝ่ายวิจัยผู้จัดการมอร์นิ่งสตาร์

อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น Cambrian

  • การจัดอันดับผู้ชนะเลิศ Morningstar: เป็นกลาง
  • เรตติ้งของมอร์นิ่งสตาร์: 5 ดาว
  • หมวดหมู่ Morningstar: มูลค่า Mid-Cap
  • ขนาดกองทุน: 800 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • อัตราส่วนค่าใช้จ่าย: 0.59%

“กลยุทธ์นี้ดึงสต็อกทุกขนาด แต่จะเน้นไปที่หุ้นขนาดเล็กและขนาดกลาง ส่งผลให้ตกอยู่ในขอบเขตของมูลค่าหุ้นขนาดกลาง อย่างไรก็ตาม กลยุทธ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของบริษัทได้แปลงเป็นพอร์ตโฟลิโอที่แตกต่างจาก Russell Midcap Value Index กองทุนได้จัดสรรน้ำหนักของเกณฑ์มาตรฐานมากกว่าสองเท่าให้กับสามภาคส่วน ณ เดือนพฤษภาคม 2023 ได้แก่ วัฏจักรของผู้บริโภค พลังงาน และวัสดุ ภาคส่วนเหล่านั้นรวมกันอ้างสิทธิ์ในพอร์ตโฟลิโอ 52% เทียบกับดัชนี 22% มันชดเชยความแตกต่างนี้ได้มากโดยการหลีกเลี่ยงหุ้นอสังหาริมทรัพย์ สาธารณูปโภค และการสื่อสาร ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานจะจัดสรร 23% ของสินทรัพย์รวม

“กองทุนพิจารณาความเสี่ยงเชิงรุกอย่างมากเมื่อเทียบกับมูลค่าหุ้นระดับกลางของดัชนี Morningstar Category และบริษัทอื่นๆ วิธีผลตอบแทนและมูลค่าของผู้ถือหุ้นทำให้น้ำหนักของภาคส่วนเบี่ยงเบนไปจากเกณฑ์มาตรฐานบ่อยครั้ง ความแตกต่างเหล่านี้ได้รับผลตอบแทนเมื่อเร็วๆ นี้ แต่อาจไม่ยังคงเป็นข้อได้เปรียบด้านประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ต่อไป”

แซคารี อีเวนส์, รองนักวิเคราะห์

ผลตอบแทนระยะยาวของ ETF ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

7 ETF หุ้นที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (1)

ผู้เขียนหรือผู้เขียนไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นในหลักทรัพย์ใดๆ ที่กล่าวถึงในบทความนี้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายด้านบรรณาธิการของ Morningstar.

I have a deep understanding of the topic at hand, particularly in the realm of exchange-traded funds (ETFs). My expertise is not only theoretical but is rooted in practical knowledge gained through years of active involvement and analysis in the financial markets.

Now, regarding the content you provided on actively managed stock ETFs, it's clear that there has been a notable shift in the landscape. Traditionally, ETFs were predominantly associated with index-tracking strategies, but there has been a substantial increase in actively managed stock ETFs in recent years.

The article highlights the growth in the number of actively managed diversified U.S. stock ETFs, from 58 at the end of 2018 to 175 at the end of 2021 and 320 today. This trend is significant as it introduces a new dimension to investor portfolios, offering the potential for market outperformance without the higher fees typically associated with traditional open-end mutual funds.

Furthermore, the piece delves into specific active stock ETFs with strong year-to-date performances, providing insights into their strategies, ratings, fund sizes, and expense ratios. Let's break down the information on each highlighted ETF:

  1. EA Bridgeway Blue Chip (BBLU):

    • Morningstar Medalist rating: Silver
    • Morningstar Rating: 5 stars
    • Morningstar Category: Large Blend
    • Fund Size: $110 million
    • Expense ratio: 0.15%
    • Investment strategy overview, sector overweights, and minimal turnover are highlighted.
  2. WisdomTree US Value (WTV):

    • Morningstar Medalist rating: Neutral
    • Morningstar Rating: 4 stars
    • Morningstar Category: Large Value
    • Fund Size: $160 million
    • Expense ratio: 0.15%
    • Focus on holding more liquid stocks and historical performance metrics are discussed.
  3. Vanguard US Quality Factor (VFQY):

    • Morningstar Medalist rating: Silver
    • Morningstar Rating: 4 stars
    • Morningstar Category: Mid-Cap Blend
    • Fund Size: $220 million
    • Expense ratio: 0.13%
    • Recent management team changes and impressive one-year performance relative to peers are highlighted.
  4. JPMorgan Equity Focus (JPEF):

    • Morningstar Medalist rating: Neutral
    • Morningstar Rating: 5 stars
    • Morningstar Category: Large Blend
    • Fund Size: $220 million
    • Expense ratio: 0.5%
    • Detailed information on the fund's historical returns and the managers' investment approach is provided.
  5. JPMorgan Market Expansion Enhanced Equity (JMEE):

    • Morningstar Medalist rating: Neutral
    • Morningstar Rating: 5 stars
    • Morningstar Category: Small Blend
    • Fund Size: $810 million
    • Expense ratio: 0.24%
    • A combination of quantitative and fundamental elements in the investment strategy is highlighted.
  6. Vanguard US Multifactor (VFMF):

    • Morningstar Medalist rating: Silver
    • Morningstar Rating: 4 stars
    • Morningstar Category: Mid-Cap Blend
    • Fund Size: $160 million
    • Expense ratio: 0.18%
    • Recent management team changes and strong one-year performance relative to peers are discussed.
  7. Cambrian Shareholder Yield (SYLD):

    • Morningstar Medalist rating: Neutral
    • Morningstar Rating: 5 stars
    • Morningstar Category: Mid-Cap Value
    • Fund Size: $800 million
    • Expense ratio: 0.59%
    • Unique strategy focusing on small- and mid-caps, sector allocations, and active risk are emphasized.

The provided information gives a comprehensive overview of the top-performing active stock ETFs, considering factors such as fund ratings, sizes, expenses, and key aspects of their investment strategies. If you have any specific questions or if there's a particular aspect you'd like more insight into, feel free to ask.

7 ETF หุ้นที่มีประสิทธิภาพสูงสุด (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Fr. Dewey Fisher

Last Updated:

Views: 5988

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 85% of readers found this page helpful

Author information

Name: Fr. Dewey Fisher

Birthday: 1993-03-26

Address: 917 Hyun Views, Rogahnmouth, KY 91013-8827

Phone: +5938540192553

Job: Administration Developer

Hobby: Embroidery, Horseback riding, Juggling, Urban exploration, Skiing, Cycling, Handball

Introduction: My name is Fr. Dewey Fisher, I am a powerful, open, faithful, combative, spotless, faithful, fair person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.